Подводя итог, отметим, что моделирование кредитного риска относится к использованию финансовых моделей для оценки убытков, которые фирма может понести в случае дефолта заемщика. Финансовые учреждения применяют модели, основанные на кредитной истории заемщиков, сторонних данных, таких как данные рейтинговых агентств, и исходных данных из собственных сценариев экономического стресса для измерения кредитного риска.
Под моделированием капитала с кредитным риском подразумевается использование этих моделей для определения минимальных требований, которые следует использовать в качестве буфера от таких потерь. Банки, которым разрешено использовать это семейство подходов, должны измерять два компонента: вероятность дефолта заемщика и собственные убытки банка в случае дефолта. Результаты помогают банкам распределять резервы на возможные потери и устанавливать нормативный капитал, среди прочего.