Целью работы является формирование и сравнительный анализ инвестиционных портфелей из акций российских компаний на основе портфельных теорий MPT и PMPT. В работе будут использованы следующие модели построения эффективного инвестиционного портфеля: модель Гарри Марковица, Фишера Блэка и Роберта Литтермана (модель Блэка – Литтермана), а также модификации современной портфельной теории, такие как модель среднего абсолютного отклонения (Mean Absolute Derivation) и стоимостная мера риска (Value At Risk). 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
•    Рассмотреть роль современной и пост-современной портфельных теорий;
•    Проанализировать различные методы формирования портфелей ценных бумаг;
•    Разработать и реализовать алгоритмы построения инвестиционных портфелей.