Целью дипломной работы выступает определение оптимального метода формирования инвестиционного портфеля.
Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
•    изучить литературные источники по вопросам методологии формирования портфелей ценных бумаг, их характеристик, применении теории игр в портфельном инвестировании;
•    рассчитать характеристики ценных бумаг американских компаний, отобрать перечень активов для включения в портфель консервативного, умеренно-агрессивного и агрессивного инвестора;
•    сформировать портфели на основе классических моделей, а также на базе методов теории игр;
•    получить платежную матрицу игры (для каждого типа инвестора): матрицу доходностей портфелей при различных состояниях рынка и применить к ней критерии принятия решения;
•    провести анализ полученных результатов.
Дипломная работа состоит из трех глав. Первая глава содержит теоретическую информацию об объекте исследования, приведен общий вид оптимизационных задач для формирования инвестиционного портфеля. Также были рассмотрены критерии принятия решений, которые используются для определения предпочтительного портфеля. Во второй главе был осуществлен расчет основных характеристик ценных бумаг, в том числе: доходность, показатели систематического и несистематического риска и рыночные мультипликаторы. На основе полученных результатов были отобраны активы для каждого типа инвестора и реализовано моделирование портфелей. В третьей главе был произведен выбор оптимального портфеля на основе критериев принятия решения.