Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) и постоянно усложняющиеся экономические процессы требуют от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка, создания и совершенствования особых методов изучения и анализа. При этом все более широкое распространение получает использование моделирования и количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований - эконометрика. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Более того, поскольку специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных, для анализа которых необходимо применение специальных методов, составляющих один из аспектов эконометрики, то центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Известный эконометрист Цви Гриллихес (1929-1999) писал: «Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего нас мира». Это определение подчеркивает значение эконометрического подхода как на микроуровне (поведение индивидов, домохозяйств, фирм), так и на макроуровне. В этом смысле можно говорить о микро- и макроэконометрике.