В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был проведен теоретический обзор существующих методов управления инвестиционным портфелем, таких как методы Марковица и Шарпа, а также предложена авторская стратегия оптимизации. Также были разработаны и реализованы программные алгоритмы для формирования оптимальных портфелей с использованием рассмотренных подходов.
Выполнив сравнительный анализ эффективности на исторических данных фондового рынка, удалось выявить преимущества и недостатки рассмотренных алгоритмов. Классические методы оптимизации портфеля, такие как модели Марковица и Шарпа, обладают определенными ограничениями, связанными с допущениями о нормальном распределении доходностей и постоянстве их характеристик. Предложенная авторская стратегия демонстрирует улучшенные результаты за счет адаптации к изменяющимся рыночным условиям и использования более гибких подходов к управлению активами.