Предмет дослідження: комплексний підхід до управління ринковим ризиком з використанням методологій VaR та CVaR та демонстрація їх роботи на статистичних даних.
Мета роботи: підвищення точності оцінки ринкового ризику за рахунок розробки стратегії, що дозволяє наочно бачити ситуацію на фондовому ринку, а також аналізувати поточні та попередні дані та виконувати прогнозування на основі історичних даних.
Методи дослідження: методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику.
В роботі наведено результати аналізу статистичних даних виробничого процесу за допомогою методологій VaR та CVaR. Розроблено програмний продукт, призначений для оцінки та аналізу ринкового ризику.
Для аналізу і прогнозування використані реальні дані Лондонської фондової біржі, а саме ціни 63 ЦП, що входять до складу індексу Футсі (FTSE 100), за останні три роки.