Дана робота присвячена вивченню методів та моделей прогнозування, а саме  авторегресійних моделей різних типів та порядків, розглянутих у формі часових рядів фінансово-економічних процесів.
Метою дипломної роботи є дослідження поведінки часових рядів та їх побудова на основі авторегресійних моделей різних типів, а також розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та вибору найкращої моделі для наочної візуалізації даних короткострокового прогнозування часових рядів фінансово-економічних процесів.
Об’єктом дослідження є статистичні дані різних фінансово-економічних процесів.